計量経済学の参考書

今日は久しぶりに参考書の更新です。
計量経済学を少しばかり勉強したようなので、ちょっと書きます（＾＾；あんま自信ありませんｗ


一応簡単なやつから↓

＜学部＞
Wooldridge "Introductory Econometrics"
Stock & Watson "Introduction to Econometrics"
浅野・中村　『計量経済学』　有斐閣

＜院標準＞
Wooldridge "Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data"
Hayashi "Econometrics"
Greene "Econometric Analysis"

＜院上級＞
Amemiya "Advanced Econometrics"


＜番外編・時系列分析＞
Maddala 『マダラ計量経済分析の方法』
Hamilton "Time Series Analysis"
Brockwell & Davis "Time Series: Theory and Methods"




私自身は今学期コアエコノメに突入することはしていないのですが、果敢に突入している同期に話を聞く限り、極めて厳しい道のりのようです。
まあ、日本語の教科書なんてありませんね、当然ｗｗ日本人が書いてるのにね（´・ω・｀）


Wooldridgeのintroductoryは、この中で最も平易に書かれていると思います。
行列計算もほぼ避けていて、初学者に極めてやさしいです。
Stock&Watsonも負けず劣らず良い本ですが、こちらの真骨頂は実証用のデータセットをHPで公開しているところでしょう。
Stata,EViewsを使える環境にある方は、そうしたソフトの演習としてこの教材が極めて有効です。
浅野中村は日本語で読めるテキストですが、これで満足していてもちょっと・・・という感じかと。


そして院テキストに入ると、様相は一気に不穏になりますｗ
HayashiもGreeneも、そもそも一年くらいで攻略できると思わない方がいいかもしれません。
人づての話で恐縮ですが、コアエコノメというところはheteroskedasticity（分散不均一性）の対処方法の議論で3～4コマの講義を消費するそうですｗ
当然、時系列やらミクロ計量やらの各論をやる暇はなく、ふつーの回帰分析をふつーに行える前提条件の議論に、多大な時間を注ぎます。

そうやってなんとか超えたと思ったその先にあるのがAmemiyaです（゜□゜；
院レベルでも難しい証明などは「詳しくはAmemiyaへGO!（＾＾）」と合言葉のように書いてあるとかないとか。
先は長いですねえ。。。



そういえば私はまだ、計量経済学の基礎となる統計学の方が怪しいですねｗ
確率とか、積率母関数の話をあと少し噛み砕いて書いてある本があればいいなあ、と他力本願しつつ、いまだに心の底から推薦できる本には出会えてませんorz

さらにいうと、どうもウチの統計・計量関係の先生方は、日本語で語るよりも数式で語る方がお好きなようでして。
どうにかならんもんですかねえ。



2014/08/09追記
今年のコアエコノメでは、Wooldridgeのクロスセクション＆パネルデータが教科書です。
真っ黒で正方形の特徴的なテキストですが、中身はHayashiやGreeneより若干やさしくなるような気がします（そもそもGreeneは通読したという話をあまり聞かないｗ）

まあ、夏休みにできるだけ予習していきたいですが・・・